Регистрация
lera88273
30.11.2022 03:34
Экономика
Есть ответ 👍

Задача управління ризиками Примітка: N – номер студента

N =1

Практичні завдання

Задача 1. Доповнити таблицю та оцінити міру ризику кожного з цих проектів та обрати один із них для інвестування (той, що забезпечує меншу величину ризику), якщо за міру ризику вважати:

1) величину середньоквадратичного відхилення;
2) величину семіваріації;
3) величину коефіцієнта варіації;
4) величину коефіцієнта семіквадратичного відхилення;
5) величину коефіцієнта асиметрії.
Щоб оцінити інвестиційні проекти ”Альфа” та ”Бета”, підприємство звернулося до консалтингової фірми ”Аналітик”. У результаті аналізу консалтингова фірма кожному з проектів надала по чотири експертні оцінки. Дані оцінки прогнозованих значень доходу від кожного проекту та відповідні ймовірності одержання доходу наведено в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Проект ”Альфа” Проект ”Бета”
Дохід, грн Імовірність Дохід, грн Імовірність
Оцінка 1 1000 – 100·N 0,25 750 – 50·N 0,25
Оцінка 2 500 + 100·N 0,15 1000 – 100·N 0,15
Оцінка 3 550 – 50·N 0,35 650 + 50·N
Оцінка 4 400 + 100·N 450 +50N 0,40

212
234
Посмотреть ответы 1

Ответы на вопрос:

DeNiSNoNs
DeNiSNoNs
4,7(7 оценок)

решение:

зависимость номинальной ставки процента от ожидаемого темпа инфляции при неизменной реальной ставке процента называется эффектом фишера. используем уравнение фишера:

номинальная процентная ставка = (1 + реальная ставка) × (1 + рост уровня инфляции) – 1 r = (1 + r) × (1 + a) - 1,

где: r — номинальная ставка процента, коэффициент; r — реальная ставка процента, коэффициент; a – темп роста уровня инфляции, коэффициент. отсюда, получаем: номинальная процентная ставка = (1 + 0,10) * (1 + 0,25) — 1 = 0,375*100% = 37,5%

ответ: номинальная процентная ставка составляет 37,5%.

Популярно: Экономика