Номинал купонной облигации 1000 руб., цена 1002, - id40970488 от milana23456789 14.03.2022 01:01

Question

Экономика: Номинал купонной облигации 1000 руб., цена 1002, 95 руб., купон 5,5% выплачивается один раз в год. До погашения три года. Ставка спот для одного года 5,1%, двух лет 5,3%, трех лет 5,35% годовых. Инвестор может выпустить дисконтные векселя с любым номиналом и на любые сроки под ставки спот. (степень риск по векселям аналогична риску по купонной облигации). Определить величину арбитражной прибыли инвестора и перечислить его действия.

milana23456789 · Accepted Answer

Решение: 5030000(1+х) ^(49/365) = 5075000 (1+х) ^(49/365) = 5075000/5030000 (1+х) ^(365/49) = 1,0089 1+х = 1,0089^7,4489795 1+х = 1,068229537 х = 1,068229537 -1 х= 0,068229537*100% = 68,2% годовых....

Ответы на вопрос:

Популярно: Экономика