Определите рыночную стоимость активов и обязательств кредитной организации (тал. 8) в случае роста процентных ставок на рынке (100 базис¬ных пунктов). Примите во внимание следующую формулу дюрации:
D =∆V/V/ ∆i/(1+i)
где
∆V/V - изменение стоимости актива (обязательства);
∆i - изменение доходности на рынке.
Таблица 1
Структура активов кредитной организации
Актив Балансовая стоимость Ставка D Обязательства и капитал Балансовая стоимость Ставка D
Касса 100 Депозиты до востребования 300 0,5%
Ссуда (3 года де-позит (1 год) 500 15%
Облигация (6 мес де-позит (4 года) 200 18%
Вексель (6 мес.) 100 15% Итого обяза-тельства 1000
Капитал 300
Всего 1300 Всего 1300
298
462
Популярно: Экономика
-
ssnn70p0aegz24.10.2021 16:44
-
Kseniapinzari1208.04.2022 10:21
-
МашаМозг11226.04.2021 16:50
-
snyaSergeeva16.01.2023 13:40
-
movamrr22.01.2021 16:26
-
lenab8516.03.2022 11:51
-
Amina080721.07.2021 23:22
-
yoonnie413811.06.2022 04:25
-
versuspro9931.03.2020 03:03
-
arturk1326.12.2021 09:45